CapeTools QuantTools Developer 2
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Sur CapeTools QuantTools Developer
CapeTools QuantTools Developer (C++, java, .NET, ActiveX) est une boîte à outils de modélisation d’instruments financiers. Les bibliothèques contiennent plus de 2100 fonctions utilisées pour la gestion, la tarification et la gestion des risques des dérivés financiers. Plus de 120 catégories de fonctions financières sont prises en charge : Marchés (indices, calendrier, objets FX) Courbes du marché (courbes régulières, XCCY, obligations, rendements du crédit Repo, courbes de volatilité) Courbes du marché des requêtes (requête courbes objets dans la catégorie Courbes du marché) Dérivés de crédit (credit link notes, credit default swaps (CDS) et options (y compris réguliers, binaires et structurés) Portefeuilles d’options (plus de 40 prix d’options exotiques. Vous pouvez créer un portefeuille d’options pour gérer, sélectionner, regrouper et prix des transactions exotiques, effectuer des analyses de scénarios, risque de bosse, calculer tout risque de première ou deuxième commande ainsi que résoudre pour n’importe quel paramètre d’entrée) Obligations (portefeuilles d’obligations d’État et régulières, compute à terme, rendements, options, taux de pension ainsi que facteurs de conversion) Jambes IR (Structures flexibles de jambes à taux d’intérêt fixe ou flottant (CMS, Quanto, Amorti, Arriérés)) Swaps (Swap contracts, FIX-FIX, FLT-FLT, FIX-FLT) Portefeuille IR (Swap, CapFloor, Swaption, BasisSwaps ou CDS) Risque IR (courbe de rendement des taux d’intérêt/risque de volatilité) Processus (Objets de processus underlyer pour la simulation) Simulations (Simulation de conduite donnée des objets de processus) Prix génériques (offres définies par l’utilisateur générique via Tree, MonteCarlo ou PDE) Modèles (Créer des objets modèles de taux d’intérêt (BlackKarasinski, HullWhite, G2, LMM)) Étalonnage (modèles de taux d’intérêt Calibrate au sein du Groupe catégorie modèles) Groupe de catégorie statistiques (Générer des nombres aléatoires à partir de plus de 12 distributions) Analyse technique (fonctions 160 TA) Utilitaires (support informatique GRID, opérations Matrix, sérialisation d’objets, objets d’interpolation (1D et 2D)) FpML (Fonctions à lire et à interroger, via XPath, documents FpML)