Value at Risk Calculator 1.5
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Sur Value at Risk Calculator
Version Web: https://apps.variskindo.com Principales caractéristiques: - Ajouter les actions et les paires de devises de votre choix - Données historiques de 2 ans de Google Finance - Portefeuille défini par l’utilisateur composé d’actions que vous avez ajoutées - Consultez le graphique des prix, le tableau de rendement et le graphique de volatilité à l’aide de la moyenne mobile pondérée de façon exponentielle (EWMA) - Surveillez instantanément la valeur du marché de votre portefeuille, le bénéfice/perte, le rendement du portefeuille, les volatilités et les chiffres VaR - Calculer le score z normal standard du niveau de confiance, de la valeur marchande à risque (VaR) et du déficit prévu (ES) à l’aide de la méthode de covariance (VCM) en fonction du niveau de confiance choisi et de la période de détention - Montage d’un modèle GARCH (1,1) - Calculer la valeur ajustée de la liquidité à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) en fonction de l’écart offre-offre à l’aide de VCM - Estimer la valeur du crédit à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) à l’aide de la copule gaussienne à facteur un en fonction du niveau de confiance choisi et de la corrélation copula - Estimation de la matrice de transition d’évaluation avec approche de cohorte et de taux de danger - Cotes de crédit avec régression logistique - Calculer la valeur opérationnelle à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) à l’aide de la simulation Monte Carlo basée sur la distribution Poisson et Log-Normal - Exécuter des scripts R pour l’analyse des données statistiques en ligne - Taux de change en direct et prix de l’or - Estimation de la probabilité de défaut (PD), corrélation copula et taux de défaut dans le pire des cas (WCDR) - Nouvelles mondiales en temps réel - Montage de Lognormal Distribution - Connectez-vous en utilisant Facebook, Twitter ou e-mail et mot de passe - Connexion hors ligne (e-mail-mot de passe uniquement) - Fonctionnalité du mode hors ligne La valeur à risque (VaR) est une technique statistique utilisée pour mesurer et quantifier le niveau de risque financier au sein d’une entreprise ou d’un portefeuille de placement sur une période précise. Il estime combien un ensemble d’investissements pourrait perdre, compte tenu des conditions normales du marché, dans une période déterminée comme une journée. VaR est mesurée en trois variables : le montant de la perte potentielle, la probabilité de ce montant de perte, et le calendrier et généralement utilisé par les entreprises et les organismes de réglementation dans le secteur financier pour évaluer le montant des actifs nécessaires pour couvrir les pertes possibles. Le manque à gagner prévu est une solution de rechange à la valeur à risque qui est plus sensible à la forme de la queue de la répartition des pertes. Le manque à gagner prévu est également appelé valeur conditionnelle à risque (CVaR), valeur moyenne à risque (AVaR) et perte de queue prévue (ETL). Par Liila Tech (Mobile Apps PT VaRiskindo) Courrier électronique : [email protected] Web: https://variskindo.xyz