Ne vous plicez pas seulement la volatilité par racine(t), faites une étude monte carlo et couvrez les bases extrêmes. Donnez aux symbolistes une course pour leur argent. Votre équation peut-elle jeter au hasard, hors des chocs ordinaires d’une ampleur et d’une probabilité différentes ? Eh bien, cette application peut. MCarloRisk3D : avec des options de visualisation 3D pour une meilleure compréhension de la surface de probabilité estimée. Maintenant, avec des flux de données de prix pour les crypto-pièces les plus élevées de capitalisation boursière: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Application d’analyseur de risque de prix d’actions pour l’homme commun. Maintenant, avec des événements black swan optionnels et une volatilité à terme tunable. Estime la distribution future des prix à l’aide de la théorie de la marche aléatoire. Discussion de fond : article d’E. Fama sur les études aléatoires tôt de marche des années 60 : http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf ; Nouveau modèle de tutoriel d’étalonnage: http://diffent.com/tuning1.pdf Exemple d’utilisation de cas et guide de formation pour étudier « AAPL à 320 $ » peut être trouvé à: http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf L’application utilise les données antérieures du titre en question pour les estimations de volatilité. User peut contrôler jusqu’à quel point dans le temps pour utiliser des données historiques pour capturer seulement l’époque actuelle d’une entreprise ou du marché dans son ensemble si désiré. Outils intégrés de backtesting, de vérification et de réglage des modèles. -- Détails -- Cette application modèle les rendements quotidiens des stocks comme un processus stochastique stable et estime une distribution future des prix par Monte Carlo ré-échantillonnage à partir d’une « distribution empirique » d’un sous-ensemble spécifié par l’utilisateur des retours quotidiens antérieurs (connus). Assurez-vous d’appuyer sur le bouton Run Monte sur l’onglet Monte Carlo après avoir changé les paramètres ou téléchargé un nouvel ensemble de données. Cette application télécharge des données historiques de Google Finance sous forme de données de base à rééchantillonner. Les prix sont convertis en retours quotidiens [P(t)/P(t-1)] avant le rééchantillon. L’utilisateur peut choisir jusqu’où revenir pour rééchantillonner. En estimant ainsi une répartition des probabilités des prix futurs à l’horizon d’investissement spécifié par l’utilisateur, nous pouvons donner des estimations du risque de perte de façon empirique. Rapports sur les estimations des prix estimés et des pertes en %, aux niveaux couramment utilisés du 1er percentile et du 5e percentile (risque de 1 % et de 5 %). Indique également les estimations médianes (50e percentile) des prix au nombre donné de jours à l’avance. Les calculs sont effectués sur les données quotidiennes sur les prix de clôture. Un filtre de choc artificiel est fourni, qui peut être utilisé pour rejeter le rééchantillonnement des rendements antérieurs qui sont artificiellement importants (en raison de scissions ou d’autres réévaluations artificielles qui n’affectent pas la valeur sous-jacente de l’actif). Le modèle stochastique ne peut être réglé ou calibré qu’en ajustant le nombre maximum de jours à l’envers pour échantillonner ou ajuster les paramètres du cygne noir. Fonctionnalités de validation de modèle : Sur l’onglet Monte Carlo, vous pouvez retenir n’importe quel nombre de ces derniers jours du modèle, puis tracer les résultats de la prévision de risque stochastique comme enveloppes à limite inférieure à 1% et %5 niveaux estimés de probabilité (risque). Valider l’onglet: Cela vous permet d’effectuer une validation exhaustive sur votre modèle en retenant plusieurs points, en calculant le modèle, en comparant la prédiction vers l’avant du modèle par rapport aux données réservées réelles, et en répétant cela en augmentant la séquence de temps pour tous les points retenus. Un « faisceau curseur » vertical est prévu que vous pouvez faire glisser à travers les nouvelles parcelles dans l’onglet Monte Carlo et l’onglet Valider pour afficher les valeurs tracées de plusieurs courbes à la fois, avec les valeurs codées en couleur pour les courbes. Afficher l’intrigue de probabilité de prix complète liée à l’établissement à plusieurs jours du graphique de Monte Carlo. Il s’agit d’une tranche à travers la surface de probabilité générée par la procédure Monte Carlo. Le fournisseur d’applications ne prétend absolument pas à l’adéquation de cette application à quelque fin que ce soit, et l’utilisateur doit consulter un conseiller en placement avant de prendre des décisions d’investissement.
historique de la version
- Version 2.5 posté sur 2013-05-03
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Comptabilité & Finance
- Éditeur: differential enterprises
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 11.9
- Plate-forme: ios