Time Series API est une bibliothèque professionnelle de classe C++ pour simuler (backtesting) et déployer des stratégies de trading financier ainsi que la modélisation des séries de temps à usage général. La bibliothèque est un moteur de séries ch/temps autonome qui peut être étendu via un modèle d’objet composant. Les modèles sont définis à l’aide d’une syntaxe et d’une sémantique de formule rendues possibles par un ensemble de classes d’interface légères qui remplacent le cadre des composants. La bibliothèque prend en charge la modélisation même des idées les plus complexes, est facilement étendue, et prend en charge le déploiement dans n’importe quel laps de temps (variable ou fixe, avec des intervalles aussi courts qu’une milliseconde). La bibliothèque bénéficie également d’un ensemble de classes de base de données hautement optimisées pour lire et écrire des millions d’enregistrements en quelques secondes. En tant qu’outil polyvalent pour la modélisation des séries de temps, Time Series API a des applications dans de nombreux domaines, tels que: * Simulation et déploiement de stratégies de négociation et d’investissement : o Modèles individuels du marché et de l’intermarché o Évaluations itératives sur les paniers o Évaluation des agrégats (p. ex. indices personnalisés) o Modèles fondamentaux de données d’entreprise * Modélisation économique * Normalisation et traitement des séries de temps : o Normalisation des données d’entraînement neuronal o Transformations de données o Conversions de calendrier * Surveillance des données (p. ex. financière, scientifique) : o Notification d’événement o Reconnaissance des motifs o Applications filtrante (p. ex. réduction du bruit) * Modélisation computationnelle o Algorithmes génétiques
Détails du programme
- Catégorie: Développement > C/C++/C#
- Éditeur: PERITECH
- Licence: Essai gratuit
- Prix: $334.00
- Version: 2.1.0
- Plate-forme: windows