Portfolio Optimization 5.2

Sur Portfolio Optimization

Le modèle d’optimisation du portefeuille identifie les pondérations optimales du capital pour un portefeuille de placements financiers qui donne le profil de risque et de rendement souhaité en fonction de la corrélation entre les placements individuels. La conception du modèle d’optimisation de portefeuille permet de l’appliquer soit à des portefeuilles d’instruments financiers, soit à des portefeuilles de flux d’affaires à positions longues et courtes. Le modèle d’optimisation de portefeuille est intuitif et flexible avec des icônes d’aide partout pour aider à l’entrée et l’interprétation des résultats de sortie. L’entrée de données historiques pour l’analyse est appuyée par des options pour préciser les prix ou les rendements absolus, le nombre d’unités détenues actuellement et un outil de téléchargement de longues périodes de données sur les marchés financiers pour les titres à partir d’Internet. Les options d’optimisation avancées comprennent l’établissement de contraintes minimales et maximales pour les pondérations dans le portefeuille optimal et les options d’analyse des risques pour la volatilité globale dans le cadre du ratio Sharpe, le risque à la baisse ou le semi-écart dans le cadre du ratio Sortino et le gain/perte dans le cadre du ratio Omega. L’optimisation peut être définie pour maintenir au moins le niveau de rendement actuel et spécifier un rendement cible pour lequel la probabilité d’atteindre est calculée via la simulation monte Carlo. Les résultats d’optimisation du portefeuille sont affichés avec des tableaux de pondération et des distributions de rendement ainsi que des actions d’acquisition et de liquidation requises. L’analyse technique est fournie avec le retour total testé par le dos du trading de signaux et l’optimisation automatique des constantes de la période technique pour chaque investissement ou le portefeuille total qui se traduit par le rendement le plus élevé de dos testé. Les indicateurs d’analyse technique avec une cartographie détaillée et une analyse des tests de dos comprennent la moyenne mobile simple (SMA), le taux de changement (ROC), la convergence/divergence moyenne mobile (MACD), l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger. Le modèle est compatible avec Excel 97-2013 pour Windows et Excel 2011 ou 2004 pour Mac comme solution d’optimisation de portefeuille multiplateforme.