Une calculatrice de produits dérivés financiers généralisée en temps réel qui soutient plus de 136 modèles théoriques provenant de bibliothèques open source. Matrices de prix sont créés avec des grèves itération et / ou des mois. Un système de contrôle de grève peut produire n’importe quelle frappe. Un moteur de date généralisée peut calculer les distances à parcourir par rapport à n’importe quelle utilisation de l’industrie à l’avenir. Étendre le moteur avec des vues étendues. Le timing est exact à une seconde et le prix est re-calculé chaque seconde. 9 choix pour calculer la distribution normale cumulative. Toutes les entrées peuvent être modifiées à la volée avec des boutons de rotation, des comboboxes, des boutons d’échelle et la sélection du calendrier. Modèles pris en charge: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman KohlHagen, Jump Diffusion, Quanto, Vasicek Bond Option, Turnbull Wakeman Asian, TimeSwitchOption, Look Barrier, PartialTimeBarrier, GapOption, Extreme Spread Option, Simple Chooser, ComplexChooser, PartialFixedLB, Executive, CashOrNothing, Extendible Writer, OptionsOnOptions, BAWAmericanApprox, BSAmericanApprox, AssetOrNothing, Bisection, BAWbisection, BSbisection, Gfrench, Gcarry, Swapoption, Complex Chooser, Super Share, EquityLinkedFXO, Spread Approximation, BinaryBarrier, Floating Strike Lookback, OptionsOnTheMaxMin, PartialFloatLB, FixedStrikeLookback, Double Barrier, Standard Barrier, SoftBarrier, Levy Asian, Geometric Average Rate Option, Forward Start Option, American Perpetual, American Trinomial, American Binomial, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Currency American Binomial, Currency Euro, Warrant Adjusted BS, Monte Carlo Models, Implied Newton, Rendleman Bartter, bisection, NewtonRaphson, BSbisection, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, European Exchange Option, Miltersen Schwartz, Heston, Bermudan, AmPutApproxGeskeJohn, Partial TimeTwoAsset Barrier , TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing, TwoAssetCorrelation, ExchangeExchangeOption et Convertible Bond.
historique de la version
- Version 1.4.3 posté sur 2016-02-10
Augmentation du bouton de rotation des dividendes à 99999 - Version 1.1b posté sur 2011-05-07
Corrections mineures. Inclut maintenant les versions Windows et DOS
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Outils d’investissement
- Éditeur: anthonybradford.com
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 1.4.3
- Plate-forme: windows