[web:reg] arma add-in 1.0
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Le paramètre d’un modèle AR(p) pur peut être estimé par OLS. L’estimation des modèles MA(q) ou ARMA(p,q) (avec q>1) ne sont pas linéaires. [web:reg] ARMA Add-In estime ce modèle à l’aide de l’algorithme Levenberg-Marquardt. Les dérivés, qui sont nécessaires pour l’estimation et la matrice de covariance, sont calculés avec des méthodes de différence finies numériques. Après estimation, l’Add-In affiche les résultats du coefficient (y compris std.error, t-statistic, p-value), les statistiques sommaires (R, Adjusted R, Standard Error of Regression, sum of squared residuals, log likelihood, Durbin Watson, Akaike information criteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), inverted MA/AR roots, Impulse response function ainsi que l’évolution des prévisions.