Le paramètre d’un modèle AR(p) pur peut être estimé par OLS. L’estimation des modèles MA(q) ou ARMA(p,q) (avec q>1) ne sont pas linéaires. [web:reg] ARMA Add-In estime ce modèle à l’aide de l’algorithme Levenberg-Marquardt. Les dérivés, qui sont nécessaires pour l’estimation et la matrice de covariance, sont calculés avec des méthodes de différence finies numériques. Après estimation, l’Add-In affiche les résultats du coefficient (y compris std.error, t-statistic, p-value), les statistiques sommaires (R, Adjusted R, Standard Error of Regression, sum of squared residuals, log likelihood, Durbin Watson, Akaike information criteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), inverted MA/AR roots, Impulse response function ainsi que l’évolution des prévisions.
historique de la version
- Version 1.0 posté sur 2005-12-19
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Outils mathématiques et scientifiques
- Éditeur: [web:reg]
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 1.0
- Plate-forme: windows